История успеха Джорджа Сороса — экстремальный, но при этом один из самых ярких примеров того, как инвестору удалось заработать на высокой волатильности. В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux.
- В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне.
- Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней.
- Для расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента.
- Иногда такой индекс может выражаться в процентах — все зависит от калькуляторов, которыми вы пользуетесь при его определении.
- Представим, что мы с вами покупаем опционы на криптовалюты.
Поделюсь действенными советами о том, как безопасно и разумно торговать в период высокой волатильности. Кроме того, часть опытных трейдеров использует волатильность, как своего рода переключатель между несколькими стратегиями, каждая из которых адаптирована к разному типу рынка. Есть также много стратегий, которые принимают волатильность как фактор, определяющий стоп-лосс.
Волатильность рынка – это статистическая мера отклонений цены активов от установленного эталона или собственных средних показателей. Самый наглядный индикатор для определения волатильности — полосы Боллинджера. На мой взгляд новичкам лучше начинать с данного индикатора. Ниже рассмотрим пример определения волатильности при помощи индикатора полосы Боллинджера.
Волатильность
Например, у акций Сургутнефтегаза в феврале 2024 года низкая волатильность. В периоде 52 недель цена менялась в диапазоне от 22 до 29 ₽ за штуку. Даже в случае продажи акции на пике стоимости у инвестора не получилось заработать много. Индекс волатильности, также называемый VIX или индексом страха, показывает ожидаемый инвесторами уровень изменения цены актива. Он основывается на предположениях инвесторов о волатильности цены и считается индикатором, измеряющим настроения участников рынка. Потому что он лучше, чем любой другой инструмент, свидетельствует о начинающейся среди инвесторов панике.
Зато колебания цен второй акции оказались практически соразмерны годовому результату 25% и составили 15,81%. Во втором случае можно говорить о сильной волатильности акции. Для мира финансов и инвестиций волатильность — важнейшее понятие, которым характеризуют тот или иной актив. Поскольку у любого товара на рынке — нефти, драгоценных металлов, акций, облигаций, валюты и прочего — есть цена, то и волатильность можно определить для каждого из них. Отметил важные ценовые уровни #ARB и смоделировал варианты поведения цены на эту торговую неделю в рамках волновой теории, волатильности и ценовых уровней по данным от индикатора VilarsoPro.
Понятие волатильности
Измеряет волатильность рынка, рассчитывая средний диапазон между высокими и минимальными ценами за определенный период. Это помогает трейдерам понять, насколько цена актива может меняться изо дня в день. По сути, в данном случае волатильность является отражением эмоций и прогнозов трейдеров касательно будущего тех или иных активов.
На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения. Волатильность – это мера изменчивости цены финансового инструмента за определенный промежуток времени. Измеряя волатильность, трейдеры пытаются определить насколько сильно и как часто цена инструмента колеблется вверх и вниз. Так как волатильность связана с отклонением цены от средних значений, многие известные индикаторы могут использоваться для измерения волатильности.
Волатильность цен
Индикаторы волатильности пригодятся вам на более высоком уровне владения инструментарием криптотрейдера, однако мы перечислим основные из них. Профессионалы часто нуждаются в знании ATR (это средний истинный диапазон цены), BB (это так называемые полосы Боллинджера) и KC (переводится как «канал Кельтнера»). В период низкой волатильности максимальный разброс цен акций Tesla составил $23,53 — от $283,37 до $306,9. Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80. Затем наступил период большей волатильности, когда разброс цен в среднем достигал $118 — от $261,95 до $379,57.
Что такое волатильность рынка
Но ставка не оправдалась — спекулянты рассчитывали, что акции неизбежно упадут в цене, однако этого не произошло. Те, кто хотели выгодно прокатиться на волне волатильности, не угадали направление предстоящего роста акций Tesla почти на 150% и потеряли $8,4 млрд. Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены.
Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив. Друзья, в этой части и дальше будет больше терминологии, поэтому если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Итак, на дворе июль 2011 года, mmgp forum отзывы я работаю управляющим активами в Финаме, индекс РТС находится выше пунктов и мне кажется, что дальше наш рынок может только расти. Народ по полной покупает российские акции, ни о каких санкциях, которые… Наверняка вы заметили, что на этом канале большинство идей и прогнозов на крипту.
Повышенная волатильность на рынке характеризуется линией индикатора за уровнем 100 и — 100. В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки. Популярный индикатор волатильности, аналогичен индексу относительной силы (RSI), но ориентирован на стандартное отклонение. Это более сложный индикатор волатильности, который учитывает цены открытия, закрытия, максимум и минимум за определенный период.
Поэтому ATR универсален и может измерять волатильность валютных пар (например, волатильность рубля к доллару), акций, криптовалют и любых других активов на любых периодах. Простыми словами VIX показывает, насколько трейдеры ожидают, что цена S&P 500 изменится вверх или вниз в следующем месяце. Так что VIX – это обоснованный показатель волатильности акций. Это означает меру, насколько велико внезапное колебание или сильное изменение цены акции или другого финансового актива.
К примеру, рост цен на нефть в 2008 году сопровождался увеличением стоимости практически всех групп товаров. Это был пример, понятный для новичков; для того чтобы исключить возможные погрешности, вызванные таким методом расчетов, советуем использовать натуральные логарифмы. Кроме того, вам может пригодиться модель сокращения волатильности — это уменьшение волатильности, помогающее грамотно распоряжаться деньгами внутри одного торгового дня. Другой пример, на этот раз отрицательный, можно наблюдать по ситуации с акциями Tesla, которая произошла в 2020 году. С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%. Правительство Великобритании пыталось бороться со спекулянтами, выкупая фунт на рынке, но денег на это у страны не хватило.